郑商所:健全以监管会员为中心的交易行为监管体系

本报记者 马爽

为进一步提高市场风险管理水平，加强郑商所会员单位风控负责人的业务交流，促进期货市场稳步健康发展，9月21日，郑商所联合中国期货业协会在郑州举办“郑州商品交易所2017年度风险管理业务培训交流会议”。来自中国证监会、中国期货业协会的代表和期货公司首席风险官及风控业务负责人150多人参加了会议。

郑商所副总经理王晓明在会上表示，期货市场是管理风险的市场，但如果管理不好又会产生新的风险，因此要进一步增强底线思维和风险意识，做好维护市场稳定运行、防范化解各类风险的工作，让期货市场在防范化解经济金融风险方面助力而不添乱。郑商所将切实履行一线监管职能，既要树立法定机构的权威性，又要发挥自律组织的灵活性，从主要监管投资者交易行为转变为监管投资者和监管会员并重，督促会员承担起管理客户交易行为的各项责任。同时，会员应进一步与交易所携手做好风控工作，完善自身内控体系，强化风险防范，提升风险管控能力，严防风险外溢，加强投资者适当性管理，保护客户合法权益。

据了解，为深入落实依法从严全面监管的要求，健全“以监管会员为中心”的交易行为监管体系，今年以来，郑商所针对会员管理工作，制定了《郑州商品交易所期权投资者适当性管理办法》，修订了《郑州商品交易所章程》、《郑州商品交易所会员管理办法》，并正在研讨制定“郑州商品交易所2017年度会员合规检查工作底稿方案”。针对今年上市的白糖期权，郑商所针对性的加强监控系统建设，实现期货、期权一体化监控，建立以逐笔隐含波动率监控为主的价格预警体系，开发期权报价异常预警功能等。数据显示，今年前八个月，郑商所共排查异常交易线索4000余条，处理异常交易247起。

“随着我国期货市场不断发展，公司面临环境日益复杂，风险更加多变，简单零散的风险管理方式已经不适应市场的需要。”王晓明表示，新形势下首席风险官应协助公司健全自我约束机制，把监管要求有效嵌入到内控流程中，落实到执行层面，以制度先行，推动合规运作。一方面要加强对业务的熟悉程度，另一方面要熟悉掌握相关法律法规，将法律法规分解到业务中去，推动合规管理上台阶。

本次风险管理业务培训交流会议的内容包括：期货公司现场检查工作对公司经营管理及业务发展的启示、郑商所2017年度市场监察情况介绍、资管业务合规及风控问题分析和风控合规经验分享等。参会的期货公司首席风险官表示，风险管理业务培训交流会议郑商所每年举办，会议为市场相关方搭建了交流平台，推动期货公司就市场风险管理工作的现状、趋势和问题进行深入沟通和交流学习，同时树立诚信合规的行业文化，为市场稳定健康发展注入“正能量”。